Список проголосовавших за комментарий "<p>Объясните, что за дрифт?<br/> Я так понял что если я в момент t, выставляю заявку по Close(t-1), то судя по картинке у меня всё исполнится с нулевым проскальзыванием?</p><p><a class="imgpreview" href="/uploads/2021/images/02/15/93/2021/08/10/605f70.png"><img src="/uploads/2021/images/02/15/93/2021/08/10/2d2718.webp"/></a><br/> <br/> <br/> <br/> А по формулам получается что будет -1, то есть надо проскальзывание -1 брать вниз? Или что тогда «физически» значит Drift?<br/> <br/> </p><pre>Введем вспомогательную функцию Pos(X) = if X>0 then 1 else 0 end (почти функция Хевисайда) и 2 вспомогательных массива Alpha(t) = Pos(Close(t-1)-Low(t)) Beta(t) = Pos(High(t)-Close(t-1)) Drift(t) = (Close(t)-Close(t-1)) * (Alpha(t)-Beta(t)) alpha = Pos(2-2) = 0 beta = Pos(4-2) = 1 Drift = (3 - 2) * (0 - 1) = -1 1. Версия Юрий Ч. (причесано мной) Drift(t) = -abs(Close(t)-Close(t-1)) * if Alpha(t)+Beta(t)=1 then 1 else 0 end Drift = -1 * 1 = -1 </pre>"