Список проголосовавших за комментарий "Решение. Пусть<p>EQUITY = EQUITYsig + EQUITYbias, где <br/> EQUITY — результирующая эквити, <br/> EQUITYsig — компонент, зависящий только от сигналов индикатора.<br/> EQUITYbias — компонент, не зависящий от сигналов индикатора (то, что нужно найти по условию конкурса).</p><p>При инверсии сигнала индикатора (суффикс inv означает инверсию):<br/> EQUITYinv = EQUITYsiginv + EQUITYbias<br/> но<br/> EQUITYsig = — EQUITYsiginv<br/> поэтому<br/> EQUITY + EQUITYinv = EQUITYsig — EQUITYsig + 2 * EQUITYbias<br/> 2 * EQUITYbias = EQUITY + EQUITYinv<br/> Что такое EQUITY + EQUITYinv? Это суммарная эквити, из условия, что на каждом баре мы будем пытаться и покупать и продавать. Часто такое возможно, поэтому, вклад каждого бара в сумму EQUITY + EQUITYinv равен нулю. Для каких баров это не так? Вот пример таких баров:<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2021/images/01/33/36/2021/08/10/d31129.png"><img src="/uploads/2021/images/01/33/36/2021/08/10/a570b1.webp"/></a></p><p>Это все бары (назовём эту совокупность SPECIAL), для которых <br/> HIGH <= CLOSE предыдущего бара <br/> либо <br/> LOW >= CLOSE предыдущего бара. <br/> Каждый такой бар даст отрицательное приращение для EQUITY + EQUITYinv в размере абсолютного значения (CLOSE — CLOSE предыдущего бара)<br/> Таким образом, <br/> 2 * EQUITYbias = -1 * (сумма абсолютных значений (CLOSE — CLOSE предыдущего бара) для всех баров из SPECIAL)</p><p> </p>"