Список проголосовавших за комментарий "Кажется я наконец понял задачу. Нужно найти своеобразный opportunity cost при сравнении двух методов экзекьюшена. Первый из них — берём по рынку и платим скольжения, второй — выставляем лимитку и рискуем не получить филл (но по какой цене не совсем ясно, по цене клоуза предыдущего бара?). Тогда формализация похожа на задачу из стохастики для одномерных случайных блужданий с одним поглощающим барьером. Нужно найти вероятность достижения уровня цены за время дельта_Т ( это наш таймфрем). В таком случае нам нужно сделать ряд предположений о статхарактеристиках ценового процесса, ведь очевидно что например дисперсия напрямую влияет на вероятность достижения барьера. Полагаю для коротких фреймов типа минуток нужно взять что-то типа Винеровского процесса без сноса и с сигмой, откалиброванный к рынку."