Список проголосовавших за комментарий "Представьте ситуацию — цена падает. Первый тик следующего бара имеет цену Close(t)+priсestep, он же High(t+1). Второй тик уже Close(t)-priсestep, остальные еще ниже.<br/> Далее «По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close». По вашему алгоритму лимитка исполнится. На первом тике следующего бара. По моему не очень реальная картина получается."