Список проголосовавших за комментарий "Какая-то игра в бисер от математики имхо. Я верю, что для ваших систем это может быть полезно, но в общем случае не понимаю смысл так глубоко закапываться. Матпреимущество гораздо легче получается. <br/> <br/> По теме — понятия не имею, как там что считается. Бью по рынку, закладывая для тестов 2 спреда на круг в виде проскальзывания. Лимитники не использую, т.к. эмпирически как раз в моменты сдвига вероятности и появление сильного тренда, когда системы должны входить, тебе часто будут не наливать в ордер. Точно не просчитывал."