Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>А дальше <strong>самое интересное: путы и колы центрального страйка всегда стоят одинаково!</strong></blockquote><br/> <br/> Ничего странного и особенно интересного здесь нет. И асимметричные риски падения/роста акции здесь роли не играют. Есть такое понятие как паритет опционов пут-колл. Для опционов на акцию, не выплачивающую дивидендов, он записывается как<br/> <br/> C(t) — P(t )= S(t) — K exp(r (T-t))<br/> <br/> <br/> где C — цена опциона колл, P — пут, S — текущая цена базового актива, K — страйк, r — безрисковая процентная ставка, T-t — срок, оставшийся до экспирации. Это соотношение должно выполняться всегда в силу условий отсутствия арбитража. Для центрального страйка, околонулевых процентных ставок (это самое важное предположение, ведь речь идет об американском рынке) и коротких опционов мы и получим ваш удивительный секретный ингредиент из вышеприведенной формулы.<br/> <br/> Странно, что никто из комментаторов не обратил на это внимание."