Список проголосовавших за комментарий "Foudroyant, если я ошибаюсь, то опытные резиденты СЛ об этом укажут, но в вашей выборке например фьючи первого эшелона — будет глубокая внутренняя корреляция, т.к. БА у них акции, завязанные в индекс, по которому работает крупняк. Действия крупняка — это влияние на каждую бумагу исходя из веса в индексе, но это действие всегда будет иметь однонаправленный эффект:<br/> <br/> крупняк выходит, значит выход будет по всем активам (где-то больше, где-то меньше, но направление одинаковое, в то время как ваш метод предполагает что по ряду фьючей выпадет сигнал на лонг). Конечно вы перекрываете частично эту корреляцию использованием фьючей 2 эшелона, но я бы вообще корзину расширил бы и до индексных, облигационных, валютных и товарных фьючей. <br/> <br/> Ну или как минимум попытался бы на бектесте прогнать 2 корзины фьючей:<br/> первая: ваша, где только 1 и 2 эшелон<br/> вторая: предложенная мной сборная солянка"