Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Овчинников, <blockquote>гэп может быть как против позиции, так и в сторону позиции.</blockquote>Это так, но прибыль на в данном случае не важна — важна просадка, которую мы можем схватить в одной сделке.<br/> <blockquote>Теоретически более вероятен гэп в сторону тренда, что, собственно, и подтверждается при тестировании.</blockquote>Тогда вы можете написать овернайт систему. Вечером зашел, утром забрал бабки. У меня так не получилось.<br/> <blockquote>1. Увеличение расходов на трейдинг (а кстати, учтены ли в тестах комиссии?)</blockquote>Нет, не учтены. У меня сделки не так уж и часты, две-три в день и они являются скальперскими. Так что расходы на комиссии совсем небольшие.<blockquote>2. Низкую среднюю сделку, откуда вытекает низкая капиталоемкость стратегии из-за недостатка мгновенной ликвидности.</blockquote>Да, это так, но пока хватает с лихвой. В любом случае с ростом капитала доходность будет падать (да и сам я риски режу по мере роста капитала)