Список проголосовавших за комментарий "ICWiener, <br/> гэп может быть как против позиции, так и в сторону позиции. Теоретически более вероятен гэп в сторону тренда, что, собственно, и подтверждается при тестировании.<br/> Высокая частота сделок тянет за собой, как минимум, несколько проблем:<br/> 1. Увеличение расходов на трейдинг (а кстати, учтены ли в тестах комиссии?)<br/> 2. Низкую среднюю сделку, откуда вытекает низкая капиталоемкость стратегии из-за недостатка мгновенной ликвидности.<br/> <br/> Как-то неудобно на этом смарт-лабе отвечать человеку из ЧС. Сейчас разбаню вас, покидаю картинки."