Список проголосовавших за комментарий "wistopus, ну есть нюансы его применения. Если делать в лоб по формулам Марковица за не пойми какой период — конечно, будет плохо, потому что не учтены погрешности оценок ожидаемых ретурнов, погрешности в ковариационной матрице и т.д. Но грамотный рисерч все это оптимизирует. Кроме того, есть критическая масса активов, с которой он начинает давать результаты лучше, чем равновзвесь. То есть с 3-5 рядами применять его смысла нет, но если у нас 10-20 активов