Список проголосовавших за комментарий "Попробую дать подсказочку тому, кто захочет за это дело взяться. Ну или по крайней мере это информация, которая может быть интересной кому-то. Судя по характеристикам задачи, с помощью брутфорса, на домашних машинах она не решаема. Я в свое время, правда это уже довольно давно, пробовал сравнивать эффективность разных библиотек для GA оптимизации, задача тестов была такая же, максимальная эквити. Коэффициентов там было значительно меньше, конечно. Из того что сравнивал, помню встроенные оптимизаторы амиброкера, Мультичартс, трейдстешн, а также SDK от Palisade, Матлаб и длл от TS Research для Омеги. Так вот последняя была безусловным чемпионом. Результаты были лучшие, а затраты времени в разы меньше чем у всех остальных. Хотя за 6-7 лет с тех пор наверняка написано сколько всего нового, что мои данные уже не актуальны совсем."