Список проголосовавших за комментарий "Ну вообще финрез высокочастотников в основном зависит от волатильности торгового инструмента и от трансакционных издержек на сделку. Могу только предположить, что расчётный предел = k * плечо * (sqrt(variance) — комиссия ± спред) * t, где k=1. Всё остальное лежит в диапазоне k от 0 до 1 и мани-менеджмент через плечо:))"