Список проголосовавших за комментарий "Мальчик Buybuy, в задаче разобрался и по поводу нее могу сказать следующее:<br/> <br/> 1) Я согласен с <a class="summoner" title="FineLogin" href="/profile/FineLogin/">@$100</a>, что путь подбора линейной комбинации — тупиковый<br/> <br/> 2) В свое время, когда я ковырял нейросети, думал, а зачем нам вообще умничать. Берем нейросеть, а она уж как-нибудь сама найдет зависимость между свечами и будет торговать в плюс. И нейросеть находит этот универсальный ключ для тестируемых 100 дверей, но уже 101 открыть не может, не говоря о 102.<br/> <br/> 3) Раз вам известен абсолютный максимум — скорее всего, это значит, что оптимизация проводилась Out of Sample участке, поэтому можно сказать, что ваша идея работает, потому что работает у вас, но это лишь курфитинг. Поэтому это я должен дать 14400 свечей Out of Sample, чтобы вы убедились в работоспособности «системы».<br/> <br/> 4) Если бы результат «подгонки» работал, хотя бы некоторое время, нам достаточно бы было алгоритма, который постоянно оптимизирует параметры на последнем участке и у вот у нас грааль за три копейки. Но, так не работает.<br/> <br/> 5) Лично мой принцип подбора коэффициентов системы противоположен идее: «обучаемся на большом участке, тестируем на малом». Наоборот, коэффициенты я подбираю на участке в месяц, а профит должен быть на участке в годах.<br/> <br/> 6) Есть результаты у <a class="summoner" title="fxsaber" href="/profile/fxsaber/">@fxsaber</a> которые он описал в этом <a href="/blog/559599.php">посте</a>. Но вряд ли в основе лежит подбор линейных коэффициентов."