Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, тоже подход<br/> <br/> Однако на этом пути (IMHO) невозможно построить стабильно работающую в плюс систему. У меня даже есть что-то вроде доказательства (некие формулы, которые далее можно проверять экспериментально на истории любого актива).<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. Max, min, sign — это, конечно, нелинейности, но они не приводят к необходимости исследования нелинейных систем. Соответствующая задача максимизации эквити весьма просто сводится к системе неравенств (точно), а потом опять к системе уравнений (почти точно)."