Список проголосовавших за комментарий "Константин Лебедев, <br/> давай проще<br/> 1) методы отбора работают.<br/> 1.1)как показал дядя вая на примере двух портфелей (трех включая ваш с оверфиттингом)<br/> само наличие разницы между индексом НАСДАК и SP500 это показывают.<br/> 1.2) доказать это статистически можно если собирать случайные портфели и показывать их эквити.<br/> 1.2.1) то что Вы, судя по статьям, пытаетесь доказать обратное ) не знаю почему.<br/> <br/> 2) раз мы знаем что методы отбора работают и в них есть альфа.<br/> то дальше идет <br/> 2.1) микс существующим методов — выбираем среднюю! альфу минимизируя БЕТУ.<br/> <br/> чем собственно дядя вася спекулянт публично и занимается в своем блоге<br/> <br/> 2.2) поиск иных методов отбора.<br/> — а вот это он не публикует но тоже видно что занимается.<br/> "