Список проголосовавших за комментарий "На Мосбирже единственный ликвидный фьючерс — это ближайший квартал. Причем этим летом ликвидность и в ближнем фьючерсе очень сильно упала. Из за этого я перестал торговать на открытии в 7 утра. А о более дальних контрактах и говорить нечего — там очень большая дельта между покупкой и продажей, отсюда и контанго, которое на самом деле нифига не контанго, а результат работы полудохлого и хитрого маркетмейкера. И вообще рынок фьючерсов на индекс ММВБ очень узкий, маркетмейкерв его двигают куда хотят в течении дня — вчерашний день яркий тому пример. И фьючерс в течении дня ходит совсем не так, как индекс — понаблюдайте