Список проголосовавших за комментарий "Антон Б, Я понял вашу точку зрения. У нас разные подходы как в методологическом, так и в расчетном плане. Про свою методологию я писал в блоге, повторяться не буду. <br/> Честно говоря, я не представляю, как можно прогнозировать сразу несколько свечек. Приведу такую аналогию — едет машина, и по ее движению, описанному координатами, скоростью, ускорением и направлением, можно оценить БЛИЖАЙШУЮ ее траекторию. Но значительно более длительную — без дополнительных уточнений — нет. С ценой так же. В повторяемость набора свечей и паттерны я не верю.<br/> И второе. Я четко разделяю точность прогноза и прибыль. Смешивать эти параметры, на мой взгляд, неправильно. Точность прогноза определяет соответствие расчетных данных фактическим. И не всегда взять прибыль можно даже из точного прогноза — банально нет цены для входа или что другое. Я не прогнозирую свечки как таковые. Я рассчитываю более вероятное отклонение цены вверх и вниз, и использую эти области для входа и выхода. А прибыль уже считается от точности прогноза для данного риск менеджмента.<br/> И еще. В трейдинге и так много неопределенности. Поэтому избегаю (стараюсь) лишних коэффициентов, взятых из не расчетных соображений. Это я про ваши слова о том, что коэфф. на следующую свечу в 2 раза хуже. Сегодня. было в 2, завтра — в 3… Я такие неопределенности из расчета стараюсь убрать и не использовать. В идеале, расчет должен быть основан только на OHLCV без коэффициентов и иных предположений. ))) "