Список проголосовавших за комментарий "spitfire, не согласен с предпосылкой. Если система сливает, то ее и не стоит включать в портфель. А если она включена, значит есть основания ее там держать. Опять же, нельзя показатели «зарабатывает» и «сливает» рассматривать отдельно от интервала. <br/> <br/> Кроме того, наверное, принимать решение о съеме системы с торговли нужно еще и опираясь на обоснование идеи, которая в ней реализована. Но так однозначно снимать только за то, что просадка превысила какой-то порог, я считаю неправильным.<br/> <br/> Насчет превышения ожидаемых потерь: Вы пишете «2 (3, 4, кому как больше нравится». Здесь и есть неопределенность в планировании. Сегодня мне нравится 2, а через год, когда я вижу, что данный показатель достигнут, мне уже нравится 3.<br/> <br/> Опять же, повторю вопрос krolix'а. Он спросил про две, три и т.д. системы, а я разверну вопрос в другую сторону: если систему разложить по косточкам (как минимум — отдельно шорты и отдельно лонги), то уже получаются другие цифры и можно обнаружить, что обе они уже давно должны были быть сняты.<br/> <br/> В целом, я не против того, что отработавшую систему необходимо исключать из портфеля (и то, наверное, не целиком), но не согласен с Вами насчет критериев."