Список проголосовавших за комментарий "<p> Если коротко:</p><p>В системе используется несколько разных опционных фигур и методов. Ее можно назвать дельта-нейтральной но только отчасти. Нулевая дельта не удерживается, напротив, после рола всегда есть наклон. Фигура конструкции меняется в зависимости от фазы рынка, учитываются: флэт, тренд, направление тренда, ATR, вола, дней до экспира. Фьюч используется только для синтетики когда она нужна. При тренде вверх вега отрицательная, вниз- положительная. Особых условий для набора конструкции не жду. Фигура чаще всего бывает календарной, зависит от ликвидности квартальных и поведения базового за прошлый месяц. Пока не знаю что еще добавить. Буду дописывать как вспомню</p>"