Список проголосовавших за комментарий "krolix, сперва приходит в голову вопрос — смысл составлять портфель из коррелируемых систем, которые одновременно входят в просадку? :) Второе, нужен метод периодической ребалансировки весов систем в портфеле, когда все системы имеют одинаковый вес — это неправильно. А что конкретно сейчас делать — ничего. Все ок, в рамках бектеста. И что за наебей с 25% по портфелю? :) Если каждая система вошла на 6% в просадку, то если веса у систем одинаковые то и совокупная просадка по портфелю будет 6%, а не 25% ;)"