Список проголосовавших за комментарий "Антон Кротов, то есть ты хочешь сказать что неважно, зарабатывает ли система или сливает, пусть валяется в портфеле, когда-нибудь выстрелит? Это же бред, согласись :) Портфель нужен для диверсификации рисков, для сглаживания общей эквити, и в него стоит включать ТОЛЬКО работающие системы. Если система не работает, ее место в помойке или на сайте по продаже систем.<br/> По вопросу, что умножать на 2 и почему 2. Макс просадку берем за как можно более длинное время бектеста. Просадку я кстати считаю в процентах а не пунктах, так как торгую не одним лотом и доход реинвестирую. А 2 берем просто из здавого смысла — так как реальность частенько бывает хуже бектестов, что-то может быть не учтено, то грубо множим макс просадку на 2 (3, 4, кому как больше нравится) чтобы получить примерно ожидаемые потери в будущем. Если же потери превышают ожидаемые, то смысл дальше давать системе сливать? В качестве поучительной истории посмотри график торгов одной системы моего друга в профиле — к чему можно прийти, если не остановить вовремя торги. У него тоже по бектесту система зарабатывала огого."