Список проголосовавших за комментарий "А сравнивали вы с какой ценой открытия — первой сделки основной торговой сессии, или аукциона открытия? Вопрос не праздный, поскольку между этими двумя ценами тоже есть проскальзывание, бэктестите на истории вы по цене аукциона открытия, а первую сделку делаете, скорее всего, именно на основной сессии."