Список проголосовавших за комментарий "Надо окно сдвигать и случайным образом тестировать на отдельных кусках данных, причем куски данных удлинять и укорачивать (но так, чтобы не меньше 300 сделок было в каждом). Если в совокупности таких тестов сохраняется МО, то можно попробовать на реальном рынке. Причем, желательно, чтобы с годов 1980-хх<img smile="crazy"/>. Чтоб не только рынок оQEвший рынок попал, но и медвежий и боковики. Бывало, что тест показывал 70-80% прибыльных на совокупности более 1000 сделок, а при сдвиге окна падал до 20%. Т.е. в совокупности 3000-10000 сделок давал около 50/50, как и положено не Граалю. Так что, 100 и даже 300 для интрадея это очень смешная выборка…"