Список проголосовавших за комментарий "А. Г., да, с ростом среднего времени удержания позиции вырастает волатильность.<br/> <br/> Но.<br/> Во первых волатильность бумажной прибыли не при фиксированном риске на трейд не является критичной, тем более в рамках портфеля стратегий с разным среднем времени в трейде, это даже не будет особо заметно.<br/> Во вторых — флет есть в каком то смысле колебания ниже нужной для «оптимальной» стратегии частоты. Там где «оптимальная» генерирует просадку более долгосрочная часто (но не обязательно) продолжает стоять по более длинной частоте в нужную сторону.<br/> <br/> Т е я имею в виду стратегии которые имея сравнимый риск на трейд при открытии позиции позволяют бОльшие колебания бумажной прибыли, за счет этого увеличивая длину среднего трейда."