Список проголосовавших за комментарий "<p>Кот Матроскин,</p><blockquote><p>И как организовать конкуренцию между инструментом, где событие на вход уже случилось, и другим инструментом, где еще нет (а может и не случится в ближайшем будущем) — не известно. </p></blockquote><br/> Ну, по идее, можно поддерживать некоторую среднюю загрузку капитала на условно-постоянном уровне. Ну допустим, у тебя миллион и стратегии в среднем генерят 100 сигналов в месяц и если заряжать по 50 тысяч на сигнал в среднем с такими характеристиками будут загрузка капитала на 70%. Дальше, допустим, нарастил портфель стратегий стало 200 сигналов, им уже тесно стало, можно как-то эмпирически выбрать порог силы сигнала чтобы в работу шла такая доля лучших сигналов, которая обеспечивала бы примерно ту же 70% загрузку капитала. Эту долю загрузки можно выбрать какой-то оптимальной — если будет больше — это значит что ты входишь всякими шлачными сигналами и в моменте часто хорошим не хватаетденег, а если недозагружать — ну просто деньги сильно будут простаивать."