Список проголосовавших за комментарий "Допустим я написал стратегию(а это так на самом деле), которая дает мне 10% в месяц по бек тестам на выбранных мне инструментах и я не знаю как долго она будет работать. Рано или поздно все возможности исчезают.<br/> <br/> Что из риск менеджмента или еще чего я должен изучить, чтобы ответить на один простой вопрос, когда я должен буду выключить данного робота?<br/> Подсчитать риск использования данного робота вообще?<br/> Например вместо данного робота я могу купить на капитал акций компании (или может даже сделать порфтель), которая может теоретически дать мне доходность не хуже, а может даже лучше. Но для истинности эксперимента скажем что доходности равны. Как мне сравнить их риски?<br/> Есть ли, что-то умнее дисперсий или условных дисперсий (когда идет против тебя)? (Марковитц то писал об этом давно, наверняка что-то могли придумать)"