Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, Нет, не пробовал. Для этого нужно иметь критерий градации «сильный-слабый». А этот критерий будет динамичным, а не стационарным, поскольку характер поведения цены нелинейный. Добавится еще один параметр в расчетах, который сам расчетный, не говоря уже о неопределенности расчета самого этого параметра. <br/> Упрощенно говоря, в расчетах я ограничился линейным коэффициентом и первой производной. Попробовал использовать вторую производную, но результат «поплыл» — когда-то лучше, когда то хуже. То же самое с большим количеством предыдущих интервалов. Упрощенный вариант оказывается более устойчивым и универсальным. <br/> Вместо вашего предложения я использую другие параметры, дающие дополнительную информацию о корректности прогноза. Например, вероятность правильности прогнозного направления движения цены, которая определяется по предыдущей истории цены (за 4 года) для интервалов, которые имели такой же «импульс». А также процент верности прогноза на нескольких предыдущих интервалах. Ну и еще кое-какие «плюшки»... "