Список проголосовавших за комментарий "Во-первых, «по Гауссу» там ничего не ложится, по крайней мере все, что я смотрел (дифференцирование временного ряда и изучение распределения приращений) всегда имеет аномально большую центральную часть (то есть мелких приращений сильно больше того, что должно быть в гауссовом процессе) и аномально тяжелые «хвосты» (то есть крупных приращений больше того, что должно быть в гауссовом процессе).<br/> <br/> Сам по себе этот факт особо нам ничем помочь не может, но уже заставляет задуматься.<br/> <br/> Переход от «классического» взгляда на рынок (свечной график с фиксированным таймфреймом) к чему-то более вменяемому и отражающему суть происходящего немедленно подсветит еще и сильнейшую автокорреляцию процесса"