Список проголосовавших за комментарий "Думается, топовых брокеров в теории могли бы интересовать стратегии емкостью ХХХ млн.долларов<img smile="crazy"/> <br/> <br/> Но, увы, такие стратегии удел не всяких там роботов, а портфельных управляющих с ребалансировкой, диверсификацией и прочая, и прочая.<br/> <br/> По аналогии с Золотой лихорадкой: трейдер это старатель, брокеры — это те, старателям продавал лопаты, оборудование, пищу, одежду, транспорт и т.д. и т.д. Во время лихорадки разбогатели не старатели, а те, кто им лопаты продавал с кирками.<img smile="crazy"/><br/> <br/> Думается, что такой направленный риск брокеру нах… не нужен. Тем более риск-аппетит у физика и институциональных клиентов може отличаться в разы и алгоритм приведенный в рамки нормальной риск-модели будет колотить сравнимо с доходностью индекса. А на х… на, тогда, козе баян?"