Список проголосовавших за комментарий "Laukar, на эту тему надо писать книгу, а не коммент))<br/> Но если очень вкратце: «реал» всегда будет хуже тестов, доходность ниже, просадка больше, дольше и т.д. Проблема в том, что вы не знаете насколько и не последняя ли это просадка. Всякие критерии «если хуже в 2 раза» — это <span style="text-decoration:line-through;">тыкать пальцем в ж… у негра</span>, тьфу куда это меня понесло.<br/> Делается вот что: оставляете 5-10 лет данных на аут-оф-сампл. На данных до этого фитите своих роботов + *делаете новых, которые на этом участке работали* (!!!, а дальше возможно сломаются, но подглядывать в аут-оф-сампл нельзя). Отмечу, что если вы просто возьмете свой набор роботов, зафиченных на сегодня — это будет hindsight bias и снова завышенные результаты. Далее на оставленных 5-10 годах данных гоните весь этот зоопарк и смотрите реалистичный перформанс вашего зоопарка, если ничего активно не предпринимать. Результаты могут и очень расстроить, но они реальные, в отличие от того, что вы увидели на бэктесте (!!!). Далее можно попробовать их улучшить, прикрутив механизмы отстрела приболевших зверушек из вашего зоопарка: например, отключение когда животина ушла в просадку 20% и включение только после того как обновила свой хай по эквити, отключение если ушла ниже 500-дневного скользящего среднего и т.д., все механизмы должны быть типа «тренд-фолловинг», чтобы прибивать плохо перформящие стратегии (и ни в коем случае не наоборот!).<br/> Тут много фитить нельзя, иначе вы снова получите красивые картинки, не имеющие отношения к реальности, либо надо сразу заранее оставлять еще 5-10 лет для анализа результатов этого эксперимента."