Список проголосовавших за комментарий "krolix, <br/> <blockquote>При такой логике профит-фактор и иные метрики существенно хуже.</blockquote><br/> Ну я смотрю на приращения эквити системы и по всем показателям они лучше. Если смотреть посделочно, то конечно доля убыточных сделок больше, но это для меня не главное, я вообще посделочную статистику смотрю только с целью определения допустимого проскальзывания. Правда, подчеркну- это в моих системах с вычисляемым окном расчета и оптимизацией «размаха» полосы k*Vol, где Vol — расчетный параметр, а k — оптимизируемый. И все это для таймфреймов от часа и длиннее (про 1-5-15-30 минут ничего сказать не могу, может там и по закрытию лучше).<br/> <br/> Наверное поэтому я не вижу проблем с проскальзыванием, по крайней мере в торгуемых высоколиквидных инструментах. И, кстати, по закрытию у меня тоже есть сделки (так называемые «предвходы», когда пробоя нет, но если завтра максимум (минимум) будет выше(ниже) сегодняшнего закрытия, то он произойдет) и там рыночные заявки на последних секундах торгов по проскальзыванию ничем не отличаются от стопов на моих уровнях."