Список проголосовавших за комментарий "эту теорию я где-то уже давно читал, на практике большая часть не подтвердилась. На 25% ОИ меняется пару раз за все время жизни фьючерса, для разных фьючей динамика ОИ имеет разное значение, тк стратегии хеджирования ММ своих поз отличаются: на фРТС — это по-большей части опционы на сам фьюч, на Си и на фьючах на сингл-стоки — это спот, поэтому динамика ОИ на Си может вообще не очем не говорить"