Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, <br/> <blockquote>если придираться, то 220% за 27 лет это 7-8% годовых</blockquote><br/> Ну если эквити без реинвестирования, простым процентом — тогда да. Но и в этом случае индекс обгоняется нормально с плечом 2-3, и мои рассуждения по ожидаемой просадке применимы.<br/> <blockquote>А также устойчивый по всем большим индексам типа qqq и похожих.</blockquote>Сливающие индексы из рассмотренных есть? Типа Никкей с 89-го, РТС, всякая развивающаяся Европа и Африка? Просто на долгосрок растущих — ну понятно, что всякие контртренды зарабатывают, особенно если брать индексы, довольно сильно коррелированные с СнП.<br/> <blockquote>Например, эта же система на доуджонсе за 100+лет</blockquote>Ну тут-то вы согласны, что точно лучше держать ДоуДжонс? При сопоставимых просадках — ДоуДжонс вырос в 600 раз, а система (на этот раз точно с реинвестированием) — в 30? Т.е. 6.6% годовых vs 3.4% годовых (и, возможно, это еще price index). + кажется система до Великой Депрессии не работает от слова совсем, хотя DJ там растет и визуально вся разница — в более частых просадках (что не факт, что не повторится).<br/> <br/> Плюс при сравнении надо учитывать, что вы сравниваете индекс (out-of-sample по определению) с бэктестом (in-sample по определению), поэтому вторые результаты надо еще умножать на 0.5 (по доходности) или на 2 (по просадке, и это еще оптимистично), чтобы более-менее честное сравнение получилось.<br/> <br/> Я ни в коем случае не завалился тут покритиковать или поумничать, просто задаю наводящие вопросы (которые обычно задаю себе), которые иногда позволяют посмотреть на вроде хорошие результаты более осторожно."