Список проголосовавших за комментарий "Lemmy, Кривая доходности по купленному опциону PUT изменяется линейно в зависимости от значения базового актива. <br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.optionlaboratory.ru%2Fpubl%2Fmedvezhij_rynok%2Fpokupka_opciona_put%2F2-1-0-4&s=1372871390" target="_blank">www.optionlaboratory.ru/publ/medvezhij_rynok/pokupka_opciona_put/2-1-0-4</a><br/> Соответственно мы точно можем вычислить прибыль при любом значении фьючерса после прохождения точки безубыточности(strike минус премия). В случае если скорость изменения цены базового актива влияет на конечную прибыль по опциону, то получается мы не в состоянии вычислить точную прибыль при конкретном значении базового актива(фьючерса) 1000пунктов, поскольку нам неизвестна будущая волатильность. Возможно волатильность учитывается не всегда? В интернете читал примеры простой покупки ПУТа и там везде линейно считают прибыль без учёта волатильности.<br/> Скажите при покупке опциона премия и прибыль это одно и то же?<br/> Возможно волатильность влияет на изменение премии опциона а не прибыли по нему?"