Список проголосовавших за комментарий "Foudroyant, вопрос скорее в корреляции приращений цен инструментов по таймфрейму в 2 и более раз чаще среднего времени в позиции. Надо весами добиваться, чтобы корреляция соседних приращений портфеля «купил и держи» была бы близка к нулю."