Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, слишком малый период для вычисления закономерности.<br/> В первый год своему бенчмарку проиграл, во второй выиграл.<br/> Это по чистому ретурну, чтобы посчитать Шарп, там надо уйму постов перелопатить, данные в удобном виде недоступны. Так что риск оценить сложно. И то только по неделям.<br/> <br/> Для меня фразы вроде «выигрыш за счет систематической альфы не только возможен и но и вполне реально наблюдаем» звучит как оценочное суждение.<br/> Аудированная публичная отчетность у местных обладателей альфы есть?<br/> Что касается США, а много там примеров (кроме Медальона)? Точно там альфа, а не бета?<br/> <br/> "