Список проголосовавших за комментарий "UnembossedName, моментум, вроде как, тоже наукообразие ?:) по крайней мере, статьи в приличных журналах по нему печатаются, у CAPM+моментум объясняющая способность выше, чем просто у CAPM (на очень большом временном промежутке, конечно).<br/> <br/> Согласен с вами о рисках: торгуя моментум мы принимаем на себя риск momentum crash, когда прошлые «неудачники» начинают обгонять прошлых «победителей». Но можно снизить этот риск, если торговать только в лонг, а альфа останется"