Список проголосовавших за комментарий "<p>п.0 — таймфрейм не важен, важна трендовость инструмента, если система трендследящая (тренд можно рассматривать только применительно к конкретному таймфрейму).</p><p>п.1 — мне за 12 лет на рынке не удалось найти простого работающего алгоритма. В моем роботе сильно больше тысячи строк кода(</p><p>п.2 — фильтры работают так себе. действительно, часто убирают хорошие входы.</p><p>п.3 — «стопы не почти должны убирать лоси на бэктесте» — перл, над которым я долго смеялся (орфография автора сохранена <img smile="biggrin"/>). Для трендследящих систем стопы обязательны. Далее вопрос выбора величины стопа и тейка. Зависит от соотношения кол-ва прибыльных сделок к убыточным в вашей системе. Если 1 к 2, то я бы средний тейк брал в 4 раза больше стопа. У меня в системе тейк больше стопа в среднем в 10 раз. Я торгую только трендовые системы.</p><p> </p>"