Список проголосовавших за комментарий "Serj90, ну какой смысл обосновывать экономически направленные движения цен на рынке от 2 до 21 торговых дней? Причем повторяющиеся по несколько раз в год, перемежаясь с отрезками, статистически неотличимыми от случайного блуждания со средним нуль? Эти движения могут иметь и разные, не поддающиеся систематизации экономические причины и возникать вообще без таковых.<br/> <br/> Нам достаточно факта их существования и переменной расчетной волатильности для их выявления.<br/> <br/> Что касается использования «метода голосования», то конечно он должен применяться на группе активов с относительно большой положительной корреляцией приращений цен или логарифмов цен — больше 0,5.<br/> <br/> Что касается понятия «слома системы», то надо понимать, что нет систем, зарабатывающих на любом состоянии рынка. Вольно или невольно мы выбираем идею системы, для которой «хорошие» состояния встречались чаще «плохих». Если возник период с обратной частотой встречаемости, то это не вопрос системы, а вопрос смены рыночной парадигмы и тут мы должны искать другое решение о временности этой смены или ее постоянстве. У меня нет универсальных методов решения последней задачи. Единственное, что я пытаюсь делать — это иметь «инвертированные» системы и строить «фильтры» для более быстрого выявления точки смены парадигмы постфактум."