Список проголосовавших за комментарий "svgr, мои исследования показывают, что при заданном проскальзывании на операцию локальный максимум эффективности трендовой системы с подстраиваемой волатильностью ( у меня все системы такие) находится на одном среднем времени в позиции и чем меньше проскальзывание, тем меньше среднее время в позиции у этого максимума. <br/> <br/> К дневкам я «привязан» только потому что не рассматриваю систем с проскальзыванием меньше 0,2% на операцию.<br/> <br/> А волатильность я подстраиваю в системах (это расчетная величина), но проблема в том, что она не стационарна и поэтому при ее смене «коридоры безразличия» запаздывают."