Список проголосовавших за комментарий "Замечательно! +<br/> Мне особенно полезна первая таблица.<br/> Скажите пожалуйста, <br/> как Вы учитываете, предположим РТС и S&P? За одну и ту же дату конечно же?<br/> На коеффициент кореляции в таком случае влияет тот факт, что данные индексы торгуются со сдвигом во времени.<br/> Так скажем предположительно-условный необычный разворот S&P сегодня, повлияет на РТС только завтра. <br/> Сегодня же кореляция в таком условном случае будет испорчена с точки зрения кореляционной статистики, если РТС не успел среагировать, но натурально «будет отыграна» индексом РТС завтра…<br/> Я правильно предполагаю погрешность возникающую из за несоответствия времени торгов?<br/> Благодарю!"