Список проголосовавших за комментарий "optionanalyser, вот тут вы ошибаетесь А. Г. решил не частную задачу, а общую — выделил основные модели тренда и контртренда и показал какие идеальные алгоритмы в данном случае применимы:<br/> для тренда- «фиксируй убыток и давай прибыли течь»;<br/> для контртренда — «фиксируй прибыль и усредняй убыток».<br/> Где тут частное решение. Советую внимательно почитать его презентацию и посмотреть видео. Из этого основной концепции и вытекают и подходы, алгоритмы которые необходимо применить опять же в идеальном случае. <br/> Проблема стоит ещё это вовремя выявлять эти основные состояния рынка. А причины этих состояний могут быть любые… Не бывают инструментов которые находятся все время в одном состоянии «все все время течет и меняется».<br/> Процентное соотношение он привел в качестве примера как с 2001 года доля участков персистентности изменилась с 32% до 27% т. е. доля трендовых участков уменшилась — прибыль стала меньше. Но в свою очередь антиперсистентные участки увеличились с 5% до 7% — необходимо чаще использовать конттрендовые стратегии. Коме того 60% времени занимает свободное блуждание, когда торговать вообще не надо, с учетом комиссий и других издержек — это приводит к гарантированному сливу счета."