Список проголосовавших за комментарий "bozon, ну во всех моих системах «коридор безразличия» строится по текущей «волатильности», умноженной на k, где k — оптимизируемый параметр. А в основе моей «волатильности» лежит эта модель, хоть в локальном варианте.<br/> <br/> А что касается опционов, то я только в <a href="/blog/694995.php">предыдущем своем посте</a> писал, что эффективные стратегии на них могут быть основаны только на отличии реального распределения приращения цены (логарифма цены) до экспирации от того, которое «подразумевает» рынок «в моменте». Текущая «ухмылка волатильности» — это лишь «кривое зеркало» подразумеваемого рынком распределения, ничего не говорящая о реальном."