Список проголосовавших за комментарий "Это всё, конечно, интересно, но какой в этом практический смысл? Есть реальные биржевые котировки со своими трансакционными издержками, которым всё-равно, правильная у Вас модель или нет. К тому же Ваш подход упирается в один банальный факт: Вы пытаетесь усреднить нестационарное распределение, которое усреднением не решается. Не проще ли принять за основу торгуемую на рынке «улыбку» и относительно неё строить свои «правильные» греки?"