Список проголосовавших за комментарий "bozon, очевидно, что модель в таком случае должна двигать «улыбку» как-то по дельте. Этот направленный дельта — P&L можно отразить через вега-P&L: заработали на дельте (считай по веге) — кратно понизили АТМ-волу для купленных и повысили для проданных, ударились об чужую заявку — зафиксировали. Но как отразить временной распад дельта-P&L в подобной модели?"