Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, скользяшек, естественно, в АКФ существенных отклонений нет, все в рамках итоговой формулы расчетов доверительного интервала.<br/> <br/> Если брать скользяшки 99-101-102, то вроде бы 3 скользяшки, но с очень близкими результатами и если одной «повезет» заработать, то автоматом повезет и другим, поэтому доверительный интервал расширять не нужно. И наоборот, в случае скользяшек 10-1000-1000 000 мы получим 3 почти независимых стратегии, а это всё равно что взять три СВ, ни одна из которых не должна покинуть интервал. То есть для предельных случаев всё более-менее понятно.<br/> <br/> А вот в промежуточных случаях надо что-то делать.<br/> <br/> А как? Мы знаем, что дисперсия суммы зависимых стратегий (ед. дисперсии) = N^2, независимых — N<br/> <br/> При этом дисперсия суммы изучаемого набора стратегий = l*C*l'<br/> где l- единичный вектор, l' — его транспонирование, С — корреляционная матрица.<br/> <br/> Тогда, чтобы ответить на вопрос сколько независимых СВ содержаться в нашем наборе, нам нужно составить ур-ие :<br/> <br/> (a*N) + (1-a)^2*N^2 = l*C*l'<br/> <br/> a*N+1 — число независимых компонент<br/> (1-a)*N -1 — число идентичных компонент<br/> <br/> в результате решения уравнения, получим, что :<br/> <br/> <img src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?N_{eff}&space;=&space;1+\frac{1}{2}(2*N-1-\sqrt{4*lCl'-4*N+1})" title="N_{eff} = 1+\frac{1}{2}(2*N-1-\sqrt{4*lCl&amp;#39;-4*N+1})"/> <br/> <br/> Рановато я что-то начал забивать себе голову многомерными пространствами ))"