Список проголосовавших за комментарий "<p>Дмитрий Овчинников, это очень правильный аргумент, однако<br/> <br/> 1. Эмпирическая оценка прибыль/риск не слишком валидна, если не проторгованы пара десятков лет<br/> 2. Модельная оценка прибыль/риск валидна при наличии достаточно полной модели рынка. Ну а ее либо ни у кого нет, либо никто про нее не говорит<br/> <br/> В остальном Вы правы. Упрощенный вопрос звучал так — если кто-то обогнал S&P с плечом 10 всего в 1.5 раза — не проще было бы купить ETF, в который S&P был зашит с плечом 2?<br/> <br/> С уважением</p>"