Список проголосовавших за комментарий "Все это красивая теория, но от жизни она весьма далека.<br/> <br/> Я уже второй год обещаю community написать развернутый пост про нелегкую жизнь на ниве лимитных ордеров, но руки так и не доходят. Мой косяк.<br/> Зачем нужны лимитные ордера — думаю, вполне понятно.<br/> 1. Они позволяют достаточно строго контролировать косты при исполнении<br/> 2. Они дают в среднем значительно меньшие косты, чем маркетные ордера<br/> Поэтому если Ваша система не супер-пупер-прибыльна, с маркетными ордерами и их проскальзыванием Вы далеко не уедете.<br/> <br/> Итак:<br/> <br/> 1. Во вселенной лимитных ордеров системы, работающие в плюс — это редкость. С математической точки зрения — множество меры нуль в пространстве всех возможных стратегий.<br/> 2. Системы, основанные на МА, вообще не попадают в зону профита<br/> <br/> Вопрос:<br/> <br/> Что покажет Ваше моделирование при таких вводных?<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. Я обозначил вполне реальную рыночную задачу, любое решение которой монетизируется. Так что это уже не чистая теория)"