Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu,<br/> <br/> «Как определить, что этот индикатор существенно лучше, чем случайный поток нулей и единиц (плюс-минус единиц)?»<br/> <br/> Считаю что любая профитная стратегия построенная на прошлых данных это поиск повторяющихся паттернов (тот же моментум) в ценовом ряду. Да, паттерны могут перестать работать. Но даже то что они повторялись достаточное количество раз и достаточно длительное время чтобы мы на них накурвфиттили — с высокой вероятностью не случайно. Ведь чтобы паттерны повторялись какие то деньги должны были повторять одни и те же действия. В этом отличие от сферических ценовых рядов.<br/> <br/> Давайте посмотрим с другой стороны — какова вероятность того что случайный поток даст приемлемую еквити даже на in sample? А на out of sample? Она видимо низкая. Значит индикатор выдавший приемлемую еквити уже с высокой вероятностью существенно лучше чем случайный поток?<br/> <br/> "