Список проголосовавших за комментарий "Алексей Степанович Галицкий, <br/> <br/> <blockquote>Что касается распределения Бернулли, то я не совсем понимаю, как метод для работы со случайными величинами можно применить в экономике. Там где используются вероятности, ещё куда не шло, а тут, когда всё известно, зачем его сюда примешивать?</blockquote><br/> Эта фраза меня, честно говоря, поставила в тупик.<br/> <br/> Ведь у меня все выше расписано. Распределение Бернулли — это распределение случайной величины, принимающей только два значения — 0 и 1, с вероятностями p и (1-p) соответственно. Как мы применяем его в данном случае? Нам задана вероятность дефолта (дефолт это <em>случайное</em> <em>событие</em>) Он может либо состояться с вероятностью p, либо не состояться с вероятностью (1-p) Если он состоится, мы полностью утрачиваем капитал с вероятостью p, а если нет — мы приумножаем капитал с вероятностью (1-p) О том что такое нейтральный к риску инвестор и зачем тут нужно матожидание, надеюсь, можно прочесть в книгах из списка литературы, который Вы любезно рекомендовали. <br/> <br/> Этот, как Вы его называете метод, «применяют в экономике» студенты 1-го курса любого финансового или экономического ВУЗа. Это самый простой взгляд на вещи, банковские специалисты для оценки дефолта и требуемой доходности используют гораздо более сложные модели. Вероятностные модели, а не как Вы пишете «когда все известно»<br/> <br/> <br/> "